株式サヤトリ体験談①【伊藤潤平 第7回】不動産投資のことならアフターフォローも充実の【和不動産】へ

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ファイナンシャルプランナーによる金融商品に関するコラムです。

【伊藤潤平 第7回】株式サヤトリ体験談①

投資家が投資であげる利益は、次の3つに分かれます。

★☆★☆★☆★☆★≪投資家があげる利益のパターン≫★☆★☆★☆★☆★☆

①日経平均、為替等の数字の上下による利益(トレード、投機) ②長期的な成長、価値の増大による利益(投資) ③類似する2種類の時間差による変動利益(裁定取引) 株式サヤトリそっぱいだん1
今回は株式取引の③にあたる、株式サヤ取りについてお話しします。

★☆★☆★☆★☆★≪株式サヤ取りとは?≫★☆★☆★☆★☆★☆

例えば、(株)三井住友ファイナンシャルと(株)三菱UFJファイナンシャルの株を、2007年12月7日と2008年1月9日に下記の通り注文、決済するとします。

注文

決済

損益

 

07/12/7

08/1/9

(株)三井住友ファイナンシャル

949

862

-87

(株)三菱UFJファイナンシャル

1201

990

+211

  三井住友では損失が出ているのに対し三菱UFJでは利益が出ており、合計すると1株あたり+124円となります。 この期間の2社の株価の変動幅を表したグラフを見ると利益を出すために適切なタイミングで、売買が実行されていることが見てとれます。 
株式サヤトリそっぱいだん2
  もちろんこれは大まかな感覚で売買の判断をしたのではなくしっかりとした戦略に基づいて行われたものなのです。 つまり2社の開き度合(サヤ)の大きさを数字で表して判断の材料にするのです。 具体的には相関係数と標準偏差という指標を見れば良いのです。 相関係数は、三井住友と三菱UFJのように動きが似ている組み合わせだと0から1に近づいていくので、数字を見ることでサヤ取りに有望なペアかどうかわかります。 (例:相関係数0.9以上だから非常に似ている)   一方、標準偏差は0から100%の間で変動の大きさを表すので、数字が10、20%と大きくなっていくにつれてサヤが開いていると判断できます。 (例:標準偏差が10→20%に広がったから今がチャンス)

★☆★☆★☆★☆★≪サヤ取りの手順≫★☆★☆★☆★☆★☆

サヤ取りの手順としては、 ①   全株式ペアの相関係数を調べ同じような動きをするペアを見つける ②   ペアの過去半年間の2社の株価の推移を同時に表す(上のグラフ) ③   標準偏差(サヤ)が基準値を超えたら売買注文を決行(例:20%を超えた) ④   サヤの大きさを数字で確認しながら基準値を下回ったら決済(例:5%を下回った) となります。   しかし、株式の銘柄は何万種類とあるのでその中から、類似ペアを見つけるのは至難の業でしょう。 そこでエクセルのマクロツールを使って、サヤ取り発見ツールを制作するのです。

★☆★☆★☆★☆★≪サヤ取り発見ツールの作り方≫★☆★☆★☆★☆★☆

このサヤ取り発見ツールでは、日々の株価情報をリアルタイムに更新してそこから相関係数、サヤの数字を計算で算出して検索機能を使って似た動きをするペアを抽出するのです。 (例:今日はAとBのサヤが20%以上になって開いている)   相関係数は過去のデータから抽出しているので、サヤが開いたときを狙って売買注文をすれば、遅かれ早かれサヤが縮まり利益を出せます。   つまり、この株式のサヤ取り手法は、理論的には「100%勝てる投資手法」なのです。
株式サヤトリそっぱいだん3

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